路径积分计算的低秩方法
数值分析
2015-11-17 v2 计算物理
摘要
我们提出了一种求解具有一般势函数的自由空间中的反应扩散方程的方法。该方法基于将费曼-卡兹公式近似为一系列在逐步减小的网格上的卷积。为计算卷积，我们提出了基于 Hankel 矩阵低秩近似的快速算法。该算法的复杂度为 flops，内存需求为 个浮点数，其中 为积分的维数，， 为单维网格大小。所述技术可推广到更高阶扩散过程。
引用
@article{arxiv.1504.06149,
title = {A low-rank approach to the computation of path integrals},
author = {M. S. Litsarev and I. V. Oseledets},
journal= {arXiv preprint arXiv:1504.06149},
year = {2015}
}