$\beta$-混合时间序列的大偏差不等式及其在函数核回归模型中的应用
统计理论
2017-07-06 v3 统计理论
摘要
我们给出关于随机变量和 （其中 ， 固定）的一个新的大偏差不等式，其底层过程 为 -混合。该不等式可用于推导集中不等式。我们在 Ferraty 等人 (2007) 的函数核回归模型中展示了其实用性，其中我们研究了动态预测的一致性。
引用
@article{arxiv.1701.05380,
title = {A Large Deviation Inequality for $\beta$-mixing Time Series and its Applications to the Functional Kernel Regression Model},
author = {Johannes T. N. Krebs},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05380},
year = {2017}
}
备注
10 pages