面向负债计算的配偶养老金通用模型
风险管理
2015-12-07 v1 概率论
摘要
我们引入了一个配偶养老金的通用模型。该通用模型允许对从被保险人死亡时开始支付的各种类型的配偶养老金进行建模。我们推导了与常见类型配偶养老金相对应的现金流和负债的抽象公式。我们展示了如何将丹麦 G82 特许权中的标准公式作为我们通用模型的一个特例来获得。我们还在比 G82 特许权中更先进的模型中推导了配偶养老金负债的表达式。我们模型和结果的通用性进一步使得能够利用人群婚姻行为的简单估计来计算现金流和负债。
引用
@article{arxiv.1503.02034,
title = {A generic model for spouse's pensions with a view towards the calculation of liabilities},
author = {Alexander Sokol},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.02034},
year = {2015}
}