一种用于美国认购期权模型的前端固定Crank-Nicolson有限差分法
偏微分方程分析
2025-12-09 v1
摘要
本文提出了一种新颖的方法，用于求解美国认购期权定价模型，主要依赖于前端固定Crank-Nicolson有限差分法。由于美国认购期权定价模型是广泛用于估值具有提前行权权利的期权的金融模型，这类期权的行权价通常提前确定。我们提出的方法通过引入前端固定技术，解决了提前行权问题，从而实现了对美国认购期权的高效且准确的定价。与现有文献中其他方法相比，我们可以断言该方法稳定、准确、一致且高效。数值实验结果表明，该方法不仅有效，而且在稳定方案下能够准确、一致地定价美国认购期权。在步长离散的适当条件下，我们还展示了所用数值方案中系数的正性和单调性。
引用
@article{arxiv.2512.06214,
title = {A Front Fixing Crank-Nicolson Finite Deference for the American Put Options Model},
author = {Z. I. Ali and M. A. Abebe},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.06214},
year = {2025}
}
备注
22 pages