情感驱动绩效指数构建框架：以 DAX40 为例
投资组合管理
2024-10-01 v1
摘要
我们从德国和英文新闻文章中提取 DAX40 股票指数公司的情感，并用其创建情感驱动的配套指数。与已调整权重以每月一次固定日期的现有产品比较，我们展示该指数能够更快地反应来自在线新闻中挖掘的情感信息。在我们考察的近 6 年期间，情感指数在考虑交易成本后实现年化收益率为 7.51%，而 DAX40 为 2.13%。在本工作中，我们介绍了开发此情感指数所采用的框架。
引用
@article{arxiv.2409.20397,
title = {A Framework for the Construction of a Sentiment-Driven Performance Index: The Case of DAX40},
author = {Fabian Billert and Stefan Conrad},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.20397},
year = {2024}
}
备注
Accepted and presented at the AAAI-2023 Workshop on Multimodal AI for Financial Forecasting (https://muffin-aaai23.github.io/index.html)