应用于换热器模型的维度自适应多指标 Monte Carlo 方法
数值分析
2017-08-17 v1
摘要
我们提出了一种由 Haji-Ali、Nobile 和 Tempone (2016) 引入的多指标 Monte Carlo 方法的自适应版本，用于模拟系数为随机场的偏微分方程（PDE）。从这些随机场中采样的经典技术是 Karhunen-Loève 展开。我们的自适应算法基于 Gerstner 和 Griebel (2003) 引入的稀疏网格求积中使用的自适应算法，可自动选择该展开中所需的项数以及 PDE 模型所需的空间离散化。我们将该方法应用于具有随机绝缘体材料的换热器简化模型，其中随机特性被建模为对数正态随机场，并展示了一致的计算节省。
引用
@article{arxiv.1708.04959,
title = {A Dimension-Adaptive Multi-Index Monte Carlo Method Applied to a Model of a Heat Exchanger},
author = {Pieterjan Robbe and Dirk Nuyens and Stefan Vandewalle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.04959},
year = {2017}
}