泛函 Hodrick-Prescott 滤波器中平滑算子的一致估计量
统计理论
2016-10-05 v1 统计理论
摘要
本文考虑了用于泛函时间序列的泛函 Hodrick-Prescott 滤波器的一种版本。我们证明了相关的最优平滑算子保持了“噪声 - 信号”结构。此外，我们提出了该最优平滑算子的一致估计量。
引用
@article{arxiv.1503.06284,
title = {A consistent estimator of the smoothing operator in the functional Hodrick-Prescott filter},
author = {Hiba Nassar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.06284},
year = {2016}
}
备注
15 pages