一种函数型 Hodrick-Prescott 滤波器
统计理论
2016-11-25 v1 统计理论
摘要
我们提出了一种针对取值于无限维可分 Hilbert 空间的函数型数据的 Hodrick-Prescott 滤波器的函数型版本。当相关的线性算子是紧算子且数据的底层分布为高斯分布时，我们进一步刻画了相关的最优平滑参数。
引用
@article{arxiv.1312.4936,
title = {A Functional Hodrick Prescott Filter},
author = {Boualem Djehiche and Hiba Nassar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.4936},
year = {2016}
}