日本股票价格时间序列分割的综合分析
统计金融
2013-03-22 v2 数据分析、统计与概率
摘要
本研究对2000年1月4日至2012年1月30日期间在东京证券交易所第一部上市的日本股票价格进行了时间序列分割的综合分析。在高斯混合假设下使用递归分割过程。实证研究了所有分割的波动率每个五分位数的每日数量。发现从2004年6月到2007年6月，绝大多数股票是稳定的，而从2008年开始，一些股票表现出不稳定性。2011年3月，受东日本大地震影响的社会动荡导致不稳定证券的每日数量急剧增加。结论是，波动率每个五分位数中包含的股票数量提供了关于宏观经济状况的有用信息。
引用
@article{arxiv.1205.0332,
title = {A Comprehensive Analysis of Time Series Segmentation on the Japanese Stock Prices},
author = {Aki-Hiro Sato},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.0332},
year = {2013}
}
备注
10 pages, 5 figures, submitted to the 4th World Congress on Social Simulation (WCSS2012)