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一类收益率相关矩阵的平移、斜率与曲率的完整理解

数值分析 2012-07-26 v2 谱理论

作者: Ernesto Salinelli , Debora Sesana

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摘要

本文通过改进和扩展此前关于该主题的研究，给出了利率相关模型中平移 (Shift)、斜率 (Slope) 和曲率 (Curvature) 存在的完整结果。我们主要通过利用 Green 矩阵的某些性质以及特征向量的凸性概念来实现这一目标。

关键词

收益率相关矩阵平移斜率曲率 Green 矩阵凸性特征向量利率

引用

@article{arxiv.1207.3201,
  title  = {A complete understanding of Shift, Slope and Curvature for a class of yields correlation matrices},
  author = {Ernesto Salinelli and Debora Sesana},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1207.3201},
  year   = {2012}
}

备注

This paper has been withdrawn by the author due to a review