时间删失复发事件数据趋势检验的一类方法

针对不服从泊松过程的复发事件数据，其趋势的统计检验通常针对事件删失数据而构造。然而在实践中更常见的是时间删失数据。本文通过提出一类基于更新过程原假设的时间删失复发事件数据趋势统计检验，填补了趋势检验文献中的一个重要空白。该类检验通过对更新过程的一个泛函中心极限定理进行改造而构造。通过这一方法可以构造若干时间删失复发事件数据的检验，其中包括经典 Lewis-Robinson 趋势检验的一个版本以及一种 Anderson-Darling 型检验。后一种检验在对单调与非单调趋势均具有良好功效性质方面表现出适于一般使用的吸引人性质。本文还考虑了对多个过程情形的推广。通过模拟研究了这些检验的性质，并以两个数据实例说明了该方法。