连接本地会计准则与 Solvency II 框架以量化人口风险资本要求的桥梁
风险管理
2022-01-12 v1
摘要
本文提供了一个用于评估人口风险资本要求的随机模型。该模型将本地会计框架中开发的经典方法扩展至市场一致情境。特别地，我们为不同的非分红人寿保险合同提供了统一的表述，并解析地证明了人口利润的估值可能受到市场金融状况的显著影响。我们还以人寿保险合同组合为例进行了案例研究。结果证明了该模型在突出资本要求评估主要驱动因素方面的有效性，并与本地会计准则框架进行了比较。
关键词
引用
@article{arxiv.2107.10891,
title = {A bridge between Local GAAP and Solvency II frameworks to quantify Capital Requirement for demographic risk},
author = {Gian Paolo Clemente and Francesco Della Corte and Nino Savelli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.10891},
year = {2022}
}
备注
24 pages, 5 figures