超大数据集空间计量经济学建模的双变量边际似然设定
统计方法学
2013-01-07 v1
摘要
本文提出了一种空间计量经济学模型的双变量边际似然设定，该设定简化了对数似然的推导，并导出了参数估计的闭式表达式。相较于空间自回归模型更传统的设定，我们的方法避免了权重矩阵设定的任意性，具有分析和计算优势，并提供了有趣的解释性见解。我们建立了估计量的小样本性质和渐近性质，并推导了置信区间估计和假设检验所需的关联 Fisher 信息矩阵。
引用
@article{arxiv.1301.0741,
title = {A bivariate marginal likelihood specification of spatial econometric modeling of very large datasets},
author = {Giuseppe Arbia},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.0741},
year = {2013}
}
备注
Paper presented at the 7th Camp Econometrics conference, Cooperstown, April 13-15, 2012