随机过程上确界的Bernstein型不等式及其在统计学中的应用
统计理论
2009-04-22 v1 统计理论
摘要
我们使用Talagrand提出的通用链式装置，建立了随机过程某些上确界偏差概率的指数界。然后，给定一个中的随机向量，其分量独立且具有合适的指数矩，我们推导了在的线性子空间上投影的平方欧几里得范数的偏差不等式。最后，我们提供了该不等式在统计学中的一个应用，即在误差可能非高斯且模型集合可能很大的情况下，在回归设置中执行模型选择。
引用
@article{arxiv.0904.3295,
title = {A Bernstein-type inequality for suprema of random processes with an application to statistics},
author = {Yannick Baraud},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.3295},
year = {2009}
}