次威布尔分布：将次高斯与次指数性质推广至重尾分布
统计理论
2020-12-04 v4 统计理论
摘要
我们提出了次威布尔分布的概念，其特征是尾部比威布尔分布右尾更轻（或同样轻）。这一新类将次高斯和次指数族推广到可能具有更重尾部的分布。次威布尔分布由一个正的尾部指数 参数化，并在 时退化为次高斯分布，在 时退化为次指数分布。我们给出了基于矩和矩生成函数的次威布尔性质刻画，并研究了该类分布的性质。我们提出了一种尾部参数的估计方法，并将其应用于一个源自贝叶斯深度学习的例子。
引用
@article{arxiv.1905.04955,
title = {Sub-Weibull distributions: generalizing sub-Gaussian and sub-Exponential properties to heavier-tailed distributions},
author = {Mariia Vladimirova and Stephane Girard and Hien Nguyen and Julyan Arbel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.04955},
year = {2020}
}
备注
10 pages, 3 figures