风险聚合与渐近独立性
概率论
2009-06-29 v2
摘要
我们研究了渐近独立风险的分布和的尾部行为，这些风险的边际分布属于Gumbel分布的最大吸引域。我们对风险的分布施加条件，使得。在进一步假设风险非负的情况下，该结果被推广到多于两个风险的情况。我们注意到一个分布同时属于Gumbel分布最大吸引域和次指数类的充分条件。我们提供了满足我们假设的分布示例。这些示例包括和的边际分布是次指数的情况，以及它们不是次指数的情况。此外，我们探索了具有正系数的此类风险的线性组合的渐近行为，从而得出一个优化问题的近似解，并将其应用于投资组合设计。
引用
@article{arxiv.0807.4200,
title = {Aggregation of Risks and Asymptotic independence},
author = {Abhimanyu Mitra and Sidney I. Resnick},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.4200},
year = {2009}
}
备注
29 pages. slight change in title. minor changes in proof of Theorem 1. Added comparisons and remarks. This will appear in Advances in Applied Probability