基于主体模型的随机分析
交易与市场微观结构
2009-11-13 v1 物理与社会
摘要
我们分析了一种表现出信息级联现象的预测博弈动力学。每个主体旨在正确预测一个二元变量,其可以选择搜寻独立信息,或跟随他人的选择。我们表明,该动力学可以用朗之万方程(Langevin equation)进行解析描述,其集体行为由 Kramers 问题的解所描述。这在绝大多数主体跟随他人的区域给出了非常精确的结果,而从博弈论的角度来看,该区域也是最值得关注的部分。
引用
@article{arxiv.0705.4025,
title = {Stochastic analysis of an agent-based model},
author = {A. Veglio and M. Marsili},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.4025},
year = {2009}
}
评论
6 pages, 2 figures