嵌套多层蒙特卡洛的弱误差
概率论
2022-02-10 v1
摘要
本文讨论了带权重与不带权重的 MLMC 估计量，应用于形如 E [f (E [F (Y, Z)|Y ])] 的嵌套期望。更确切地说，我们关注根据收益函数 f 是否光滑而满足 MLMC 框架所需的假设。据我们所知，当 f 不光滑时，我们在高于 1 阶的弱误差展开方面给出了一个新结果，这是成功使用带权重 MLMC 估计量所必需的。
引用
@article{arxiv.1806.07627,
title = {Weak error for nested Multilevel Monte Carlo},
author = {Daphné Giorgi and Vincent Lemaire and Gilles Pagès},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.07627},
year = {2022}
}