多元 Matérn 模型的 Vecchia 近似与优化
统计方法学
2022-10-20 v2 统计计算
摘要
我们描述了针对多元空间数据集的多元 Matérn 模型的实现，使用 Vecchia 近似和 Fisher scoring 优化算法。我们考虑了文献中提出的用于确保模型有效性的多种多元 Matérn 参数化方法，以及一个无约束模型。我们研究的一个优势在于代码在许多真实世界的多元空间数据集上进行了测试。我们利用它来研究 Vecchia 近似中排序与条件化的影响，以及各参数化方法所施加的限制。我们还考虑了一个同位块金效应在各分量间相关的模型，发现强制该跨分量块金相关性为零会对其他模型参数产生严重影响，因此我们建议允许同位块金项中存在跨分量相关性。
引用
@article{arxiv.2210.09376,
title = {Vecchia Approximations and Optimization for Multivariate Mat\'ern Models},
author = {Youssef Fahmy and Joseph Guinness},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.09376},
year = {2022}
}