通过 Vecchia 近似的 Fisher scoring 进行高斯过程学习
统计计算
2019-05-22 v1 统计方法学
机器学习
摘要
我们推导了一种单遍算法，用于计算 Vecchia 高斯过程对数似然近似的梯度与 Fisher 信息，这为应用 Fisher scoring 算法最大化对数似然提供了计算高效的手段。该优化技术的优势在数值例子及 Argo 海洋温度数据应用中得到展示。新方法有比仅使用函数评价的优化方法更高精度且快得多，尤其在协方差函数具有多个参数时。这使得从业者能够将非平稳模型拟合到大型空间与时空数据集。
引用
@article{arxiv.1905.08374,
title = {Gaussian Process Learning via Fisher Scoring of Vecchia's Approximation},
author = {Joseph Guinness},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.08374},
year = {2019}
}