具有指数结构的 VAR 模型：综述与新结果
计量经济学
2025-09-03 v2
摘要
本文的主要目的是回顾多元自回归指数模型 [MAI] 的最新进展及其在经济和金融时间序列中的应用，该模型最初由 Reinsel (1983) 提出。MAI 最近获得了发展动力，因为它可以被视为两种流行但截然不同的多元时间序列方法之间的桥梁：向量自回归建模 [VAR] 和动态因子模型 [DFM]。事实上，一方面，MAI 是具有特殊降秩结构的 VAR 模型；另一方面，它允许以类似于 DFM 的方式识别共同成分和共同冲击。本文重点关注 MAI 的最新发展，包括用个体自回归结构、随机波动率、时变参数、高维和协整来扩展原始模型。此外，还提供了对先前贡献的新见解和一个新模型。
引用
@article{arxiv.2412.11278,
title = {VAR models with an index structure: A survey with new results},
author = {Gianluca Cubadda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.11278},
year = {2025}
}