利用已发布的买卖曲线对电力现货价格预测进行误差修饰
统计金融
2018-12-07 v1 应用统计
摘要
电力现货价格的准确预测对发电商与配电商的日常运营与规划决策至关重要。通常这些量的点预测已足够，尤其在Nord Pool市场中，大量水电带来了价格稳定性。然而，当情形变得不规则时，价格尺度上的偏差往往极端且难以精确确定，这是负荷曲线边缘处发电机组边际成本高度变化的结果。在此类情形下，以点预测补充分布预测是有用的，尤其是尾部能适应当前生产体制的分布。本工作概述了一种利用Nord Pool市场已发布的买卖信息来构建此类自适应预测分布的方法论。我们的方法论是误差修饰概念的一种非标准应用，它将体积空间中特征驱动的误差分布与通过已发布买卖曲线的非线性变换相结合，从而获得高度非对称的自适应价格分布。利用Nord Pool市场数据，我们表明该方法优于更标准的分布建模形式。我们进一步展示了此类分布如何用于构建“预警系统”，发出价格超过各种重要阈值的可靠概率。
引用
@article{arxiv.1812.02433,
title = {Using published bid/ask curves to error dress spot electricity price forecasts},
author = {Gunnhildur H. Steinbakk and Alex Lenkoski and Ragnar Bang Huseby and Anders Løland and Tor Arne Øigård},
journal= {arXiv preprint arXiv:1812.02433},
year = {2018}
}