Copula 变换核估计量的带宽一致一致性
统计理论
2016-12-30 v1 统计理论
摘要
在本文中，我们证明了 [Omelka et al.(2009)] 中引入的 copula 变换核估计量的带宽一致一致性。为此，我们首先针对该估计量与其期望的最大偏差，证明了一个带宽一致的迭代对数律。然后我们证明，当 n 趋于无穷大时，在合适区间内变化的带宽 h 下，该估计量的偏差一致收敛于零。我们还提出了一种选择最优带宽的实用方法。最后，我们进行了总结性模拟实验，展示了该估计量在有限样本中的表现。
引用
@article{arxiv.1612.09004,
title = {Uniform in bandwidth consistency for the transformation kernel estimator of copulas},
author = {Cheikh Tidiane Seck and Diam Ba and Gane Samb Lo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.09004},
year = {2016}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1611.05420