关于样本选择模型截距的半参数估计：一种核方法
计量经济学
2023-02-13 v1
摘要
本文通过选择指标变换，将样本选择模型截距在无穷远处的识别重新诠释为边界处的识别，由此提出新视角。该视角将无穷远处估计推广至边界处的核回归估计，并进一步推广至边界处的局部线性估计。所提出的带估计变换的核型估计量在温和正则条件下被证明具有非参数收敛速率且渐近正态。本文发展了用于估计量最优带宽选择的完全数据驱动方法。蒙特卡洛模拟显示了所提估计量与带宽选择方法的良好有限样本性质。
引用
@article{arxiv.2302.05089,
title = {On semiparametric estimation of the intercept of the sample selection model: a kernel approach},
author = {Zhewen Pan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.05089},
year = {2023}
}