理解社会经济系统中长程记忆现象的本质
物理与社会
2021-08-31 v3 统计金融
摘要
值此经济物理诞生 30 周年之际，我们回顾了本团队及其他相关关于物理、经济及其他社会复杂系统中长程记忆现象建模的工作。我们的团队已表明，长程记忆现象可使用多种马尔可夫过程重现，例如点过程、随机微分方程和基于主体的模型。其重现效果足以匹配金融市场其他统计性质，如收益与交易活动分布以及首次通过时间分布。研究使我们质疑所观测到的长程记忆是真实长程记忆过程的结果，还是仅仅为马尔可夫过程非线性的后果。作为我们最新结果，我们从分数阶 Lévy 稳定运动的角度讨论了金融市场订单流数据及其他社会系统的长程记忆。我们在由 ARFIMA 样本序列表示的离散分数阶 Lévy 稳定运动上测试了广泛使用的长程记忆估计量。我们新近获得的结果似乎表明，必须开发用于分析具有非高斯分布系统的自相似性与长程记忆的新估计量。
引用
@article{arxiv.2108.02506,
title = {Understanding the nature of the long-range memory phenomenon in socioeconomic systems},
author = {Rytis Kazakevicius and Aleksejus Kononovicius and Bronislovas Kaulakys and Vygintas Gontis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.02506},
year = {2021}
}
备注
29 pages, 9 figures, 190 references