亚洲期权的无偏模拟
概率论
2025-11-03 v2 计算金融
摘要
我们将Henry-Labordere等人[2017年Ann Appl Probab. 27:6:1-37]developed for SDEs的无偏模拟方法扩展到一类与路径相关动力学相关的情形，涉及亚洲期权。在我们的设置中，付款方式以及SDE的系数都依赖于过程(加权)平均值，更准确地说，是对SDE解沿连续函数(具有有限变差)积分的结果。特别是，这适用于Bouchard和Tan[Ann. I.H.P., to appear]中研究的路径相关PDE的数值求解。
引用
@article{arxiv.2504.16349,
title = {Unbiased simulation of Asian options},
author = {Bruno Bouchard and Xiaolu Tan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.16349},
year = {2025}
}