Zakai 方程解的的无偏估计
数值分析
2020-02-06 v2 数值分析
统计计算
摘要
在以下文章中，我们考虑连续时间下的非线性滤波问题，特别是 Zakai 方程的解或归一化常数。我们发展了一种方法来产生 Zakai 方程解的有限方差、几乎必然无偏的估计量。即，在仅能获取 Zakai 方程解的一阶离散化的情况下，我们提出一种可消除该离散化偏差的方法。在假设下，该方法被证明具有有限方差，并在数值上与使用一种特定的多层蒙特卡洛方法进行了比较。
引用
@article{arxiv.2002.01270,
title = {Unbiased Estimation of the Solution to Zakai's Equation},
author = {Hamza M. Ruzayqat and Ajay Jasra},
journal= {arXiv preprint arXiv:2002.01270},
year = {2020}
}
备注
17 pages, 4 figures