具有不可观测异质性与策略性交互的网络形成模型的两步估计
计量经济学
2024-04-22 v1
摘要
在本文中，我将网络形成过程刻画为一个不完全信息的静态博弈，其中两个个体之间建立连接的潜在收益取决于网络结构以及关于代理人属性的私人信息。我允许代理人的私人不可观测属性通过个体固定效应与可观测属性相关联。利用来自单个大型网络的数据，我提出了一种用于模型原语的两步估计量。在第一步中，我估计代理人关于其他人选择概率的均衡信念。在第二步中，我将第一步估计量代入条件选择概率表达式，并使用联合极大似然估计（Joint MLE）同时估计模型参数和不可观测的个体固定效应。假设可观测属性是离散的，我证明了第一步估计量以 的速率一致收敛，其中 是连接提案的总数。我还证明了第二步估计量以相同速率渐近收敛于正态分布。
引用
@article{arxiv.2404.12581,
title = {Two-step Estimation of Network Formation Models with Unobserved Heterogeneities and Strategic Interactions},
author = {Shaomin Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.12581},
year = {2024}
}