基于数学规划技术建立中小价格接受者交易者与证券交易所交互作用模型的两种方法
经济学
2016-10-19 v1
摘要
本文提出了两种建立中小价格接受者交易者与证券交易所交互作用模型的新方法。在这些方法框架内，交易者可以利用线性规划、整数规划和混合规划技术，在证券交易所组建并管理其交易的金融工具投资组合。与先前作者关于该主题的出版物不同，除了标准证券外，本出版物还考虑了衍生金融工具，如期货和期权合约。
引用
@article{arxiv.1610.05703,
title = {Two approaches to modeling the interaction of small and medium price-taking traders with a stock exchange by mathematical programming techniques},
author = {A. Belenky and L. Egorova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.05703},
year = {2016}
}
备注
88 pages