可计算的统一偏斜 t 分布与共价分布：用于异构偏斜性
统计方法学
2025-05-19 v1 计量经济学
摘要
允许不对称和厚尾的多元分布是许多计量经济学和统计模型中的重要构建块。统一偏斜 t 分布（UST）是一个有前景的选择，因为它既可扩展，又允许在分布中的不对称性方面具有很高的灵活性。然而，它在参数识别和计算方面存在挑战，迄今为止已阻碍了其用于建模数据。本文提出一种新的可计算的统一偏斜 t 变体（TrUST 分布），以解决这两个挑战。此外，本文证明了该分布的共价分布也具有可计算性，同时允许比流行的偏斜 t 共价分布在变量对上的异构不对称依赖性更大。我们展示了如何使用从分布的生成表示派生的扩展似然函数来计算该分布及其共价分布的贝叶斯后推断。首先使用模拟数据演示了该贝叶斯方法的有效性以及 TrUST 分布及其隐式共价分布的增强灵活性。将 TrUST 分布应用于澳大利亚区域电价，将 TrUST 共价分布应用于美国股息回报，展示了我们提出的分布及其共价分布在实际应用中相对于流行的偏斜 t 及其共价分布在准确性方面具有显著提升。
引用
@article{arxiv.2505.10849,
title = {Tractable Unified Skew-t Distribution and Copula for Heterogeneous Asymmetries},
author = {Lin Deng and Michael Stanley Smith and Worapree Maneesoonthorn},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.10849},
year = {2025}
}