磨刀石与明矾块：离散数据嵌套模型的平衡客观贝叶斯比较
统计方法学
2013-10-03 v1
摘要
当使用贝叶斯因子比较两个嵌套模型时，从客观立场来看，在选择两个模型下的参数先验时会出现两个看似冲突的问题。一方面，对于中等样本量，较大模型下先验的弥散性可能会夸大支持较小模型的证据。另一方面，渐近地，支持较小模型的证据通常以较慢的速度积累。针对有限离散数据模型，我们表明可以通过结合内蕴先验和非局部先验到一个新的统一先验类中，来共同处理这两个问题。我们在一个持续的 Bernoulli 示例中阐述了我们的思想，然后将其应用于检验两个比例是否相等，最后处理逻辑回归模型这一更一般的情况。
引用
@article{arxiv.1310.0661,
title = {The Whetstone and the Alum Block: Balanced Objective Bayesian Comparison of Nested Models for Discrete Data},
author = {Guido Consonni and Jonathan J. Forster and Luca La Rocca},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.0661},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-STS433 the Statistical Science (http://www.imstat.org/sts/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)