利用随机偏微分方程组作为具有离散结构的多变量模型的先验
统计方法学
2012-08-09 v1 统计计算
摘要
具有离散结构的多变量问题面临的一个挑战是纳入可能在每个独立结构中不同的先验信息。一个具体的例子是地震振幅随角度（AVA）反演至弹性参数，其中离散结构为地质层。最近，线性随机偏微分方程组（SPDEs）系统已成为在潜高斯模型中指定先验的流行工具。这种方法允许在先验模型中灵活地纳入非平稳性和各向异性。另一个优势是先验场是马尔可夫的，因此精度矩阵非常稀疏，带来了巨大的计算和内存效益。我们提出了一种新颖的方法，用于参数化在不同离散结构中不同的相关性，此外还提出了一种测地混合方法来量化结构之间界面的模糊性。
引用
@article{arxiv.1208.1717,
title = {The use of systems of stochastic PDEs as priors for multivariate models with discrete structures},
author = {Erlend Aune and Daniel Simpson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1208.1717},
year = {2012}
}
备注
22 Pages, 17 Figures