分位数谱密度与基于比较的非线性时间序列检验
统计理论
2012-03-13 v2 统计理论
摘要
在本文中，我们考虑了由序列依赖性概念驱动的非线性时间序列检验。所提出的检验基于与分位数谱密度的比较，后者可以被视为通常的谱密度函数的分位数版本。分位数谱密度“测量”时间序列的序列依赖结构，并且在相对较弱的混合条件下有良好的定义。我们提出了一个分位数谱密度的估计量并推导了其渐近抽样性质。我们使用分位数谱密度构建了时间序列的拟合优度检验，并解释了该检验如何也可用于比较两个时间序列的序列依赖结构。通过模拟和一些真实数据示例对该方法进行了说明。
引用
@article{arxiv.1112.2759,
title = {The quantile spectral density and comparison based tests for nonlinear time series},
author = {Junbum Lee and Suhasini Subba Rao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.2759},
year = {2012}
}