Minecraft 核：在傅里叶域中建模相关高斯过程
机器学习
2021-03-15 v1 机器学习
摘要
在单变量情形下，使用核谱表示是生成平稳协方差函数的一种有吸引力的方法。然而，对多输出高斯过程执行相同任务则具有相当大的挑战性。我们证明，当前使用谱混合核建模互协方差的方法存在一个关键的盲点。对于给定的过程对，除其谱密度形状相同的特殊情况外，互协方差无法在允许的相关系数全范围内复现。我们通过将谱混合中传统的的高斯分量替换为有限带宽的块分量（即矩形阶跃函数）来解决此问题。所提出的核族代表了谱混合核的首个多输出推广，能够以任意精度逼近任意平稳多输出核。
引用
@article{arxiv.2103.06950,
title = {The Minecraft Kernel: Modelling correlated Gaussian Processes in the Fourier domain},
author = {Fergus Simpson and Alexis Boukouvalas and Vaclav Cadek and Elvijs Sarkans and Nicolas Durrande},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.06950},
year = {2021}
}