周期多元泊松自回归的马尔可夫近似
统计理论
2025-04-04 v1 概率论
统计理论
摘要
本文介绍了一种具有潜在无限记忆的周期多元泊松自回归模型，特别关注网络设置。利用收缩技术，我们研究了该过程的稳定性，并给出了其达到周期平稳状态速度的上界。然后，利用指数函数的性质和密度结果，我们提出了一种计算高效的马尔可夫近似。此外，我们证明了马尔可夫近似的最大似然估计的强相合性，并在误设定情况下经验性地测试了其鲁棒性。我们的模型应用于柏林每周轮状病毒病例的预测，表现出优于现有PNAR模型的性能。
引用
@article{arxiv.2504.02649,
title = {The Markov approximation of the periodic multivariate Poisson autoregression},
author = {Mahmoud Khabou and Edward A. K. Cohen and Almut E. D. Veraart},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.02649},
year = {2025}
}