分布式制程切换扩散过程的Kolmogorov前方方程
偏微分方程分析
2026-03-18 v2
摘要
对于带或不带 advection 项的制程切换扩散过程，我们提出一个积分-微分方程，描述状态在区间上连续分布的密度。我们证明存在一种构造性算法用于求解 Cauchy 问题。随后我们表明，对于某些初始状态分布，解可以被显式求出。我们还讨论了具有离散隐藏状态数目模型与具有连续分布状态模型之间的近似关系。
引用
@article{arxiv.2601.21659,
title = {The Kolmogorov forward equation for a distributed model of regime-switching diffusions},
author = {Alexander S. Bratus and Olga S. Rozanova},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.21659},
year = {2026}
}
备注
16 pages, 8 figures