Itô-Föllmer 公式——非标准情形
概率论
2025-08-21 v1 经典分析与常微分方程
摘要
本文的目的在于证明 càdlàg 路径的 Itô-Föllmer 公式，该路径沿某一分划序列具有二次变差，且二次变差可能在"最弱"意义下成立。例如，这意味着我们不要求二次变差的跳跃恰好发生在路径本身跳跃的时刻，也不要求二次变差在所有时刻都存在。此外，我们处理的分划比 Föllmer 使用的零网分划更为一般，同时也放宽了其他相关文献中对分划序列施加的限制。
引用
@article{arxiv.2508.14617,
title = {The It{\^o}-F\"ollmer formula -- nonstandard cases},
author = {W. M. Bednorz and R. M. Łochowski and P. L. Zondi and F. J. Mhlanga and D. Hove},
journal= {arXiv preprint arXiv:2508.14617},
year = {2025}
}