负概率领域中随机变量截距的强度
综合金融
2015-03-26 v1 量子物理
摘要
我们考虑一个随机变量的测量强度 的性质，该随机变量的概率密度函数由相应的Wigner函数表示，并在部分定义域上取负值。我们考虑该问题的一个简单经济学解释。该模型用于展示该方法在分析了供给和需求定律存在异常（例如吉芬商品）的市场中负概率的适用性。结果表明，优化强度 的新条件需要新策略。我们提出一种基于不动点法的策略（所谓à rebours策略），并探讨其有效性。
引用
@article{arxiv.1503.07495,
title = {The intensity of the random variable intercept in the sector of negative probabilities},
author = {Marcin Makowski and Edward W. Piotrowski and Jan Sładkowski and Jacek Syska},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.07495},
year = {2015}
}
备注
11 pages, 4 figures