多协变量点过程预测的估计
统计理论
2017-02-20 v1 交易与市场微观结构
统计理论
摘要
在非参数框架内考虑点过程强度的估计。强度测度未知且依赖于协变量，可能远多于观测到的跳跃次数。仅观察到计数过程的单一轨迹。兴趣在于估计给定协变量下的强度。协变量的影响通过加性模型建模，其中每个分量可写为可能未知函数的线性组合。重点在于预测而非变量筛选。为了控制估计误差，对该线性组合的系数施加了条件。当活跃协变量数量大时，收敛速度是最优的。作为一个应用，估计了新西兰元期货的买卖交易的强度，并给出了一个预测评估的检验。包括一个模拟以提供关于模型和渐近性质的一些有限样本直观。
引用
@article{arxiv.1702.05315,
title = {Estimation for the Prediction of Point Processes with Many Covariates},
author = {Alessio Sancetta},
journal= {arXiv preprint arXiv:1702.05315},
year = {2017}
}