信度理论应用于交易对手信用风险的回测
统计金融
2014-09-18 v1 风险管理
摘要
信度理论提供了通过结合个体数据与样本信息来获得更好估计的工具。我们将信度理论应用于均匀分布，该分布用于测试长期 horizon 利率预测的可靠性。监管机构（CRR, 2013）在验证交易对手信用风险的内部模型法时要求进行此类实证练习。主要结果是，当应用信度理论来定义置信区间时，风险管理者认为有限样本量测试的输出更为可靠。
引用
@article{arxiv.1409.4894,
title = {The Credibility Theory applied to backtesting Counterparty Credit Risk},
author = {Matteo Formenti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.4894},
year = {2014}
}