带泊松到达 offers 的 Cayley-Moser 问题
概率论
2025-11-05 v1
摘要
我们研究了经典 Cayley-Moser 最优停止问题的一个版本，其中卖方必须在给定截止日期前出售资产，而 offers（独立于其他 offers 的随机变量，具有已知分布）以泊松过程到达。该问题的连续时间形式比通常考虑的离散时间问题更具解析性，导致可以显式求解的最优策略的微分方程。我们研究了该最优策略的性能，并获得了实现出售价格分布以及停止时间分布的显式表达式。所得结果用于探讨最优策略及随之而来的出价过程的特征，并通过若干具体的 offer 分布实例进行说明。
引用
@article{arxiv.2511.02763,
title = {The Cayley-Moser problem with Poissonian arrival of offers},
author = {Guy Katriel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.02763},
year = {2025}
}