随机相关矩阵行列式的渐近分布
概率论
2016-07-28 v4
摘要
随机相关矩阵的研究既具有理论趣味性，又具有重要的应用价值。文献 [6] 的作者关注将其解释为纯随机信号的协方差矩阵，文献 [16] 的作者将其用于生成随机簇以研究聚类方法，而文献 [8] 的作者则利用它们研究多元回归中的子集选择等。行列式是最基本且最重要的矩阵函数之一，这使得研究随机相关矩阵行列式的分布至关重要。我们的主要结果给出了从 相关矩阵空间上的均匀分布中采样的随机相关矩阵行列式的渐近分布。在此过程中证明了一些衍生结果，并探讨了其与文献 [15] 中证明的一般随机矩阵行列式定律之间的有趣联系。
引用
@article{arxiv.1309.7268,
title = {The asymptotic distribution of the determinant of a random correlation matrix},
author = {A. M. Hanea and G. F Nane},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7268},
year = {2016}
}