平稳序列经验过程的强逼近结果
概率论
2013-10-22 v1
摘要
我们在仅涉及半直线指示函数的依赖条件下，证明了与实值随机变量平稳序列相关的经验过程的强逼近结果。只要相关性以快于 （对于某个正数 ）的速度衰减，该强逼近结果也适用于在零点具有中性不动点的扩张映射迭代相关的经验过程。这表明我们的条件在某种意义上是最优的。
引用
@article{arxiv.1310.5451,
title = {Strong approximation results for the empirical process of stationary sequences},
author = {Jérôme Dedecker and Florence Merlevède and Emmanuel Rio},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.5451},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AOP798 the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)