非高斯价格波动的资产随机微积分
凝聚态物理
2009-11-07 v1
摘要
从非高斯分布价格波动的路径积分形式出发，我推导出适用于随机波动的随机微积分，以取代 Ito 积分。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0203157,
title = {Stochastic Calculus for Assets with Non-Gaussian Price Fluctuations},
author = {Hagen Kleinert},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0203157},
year = {2009}
}
备注
Author Information under http://www.physik.fu-berlin.de/~kleinert/institution.html . Latest update of paper (including all PS fonts) at http://www.physik.fu-berlin.de/~kleinert/329