spINAR：一个用于整数值自回归 (INAR) 模型半参数与参数估计及自助法的 R 包
统计计算
2025-07-16 v1
摘要
尽管统计文献广泛涵盖了连续值时间序列过程及其参数、非参数和半参数估计，但关于计数数据时间序列的文献却远不够先进。在计数数据时间序列模型中，整数值自回归（INAR）模型可以说是最受欢迎的，在医学、环境学和经济学等广泛领域都有应用。虽然过去几十年中已有许多贡献，但大多数文献都集中在参数 INAR 模型及其估计技术上。我们的重点是 INAR 模型复杂但高效且非限制性的半参数估计。这种方法的吸引力在于无需承诺使用参数族的新息分布。在本文中，我们描述了开发 R 包 spINAR 的必要性及其功能，该包结合了 INAR 模型的半参数模拟、估计和自助法，同时也涵盖了其参数版本。
引用
@article{arxiv.2401.14239,
title = {spINAR: An R Package for Semiparametric and Parametric Estimation and Bootstrapping of Integer-Valued Autoregressive (INAR) Models},
author = {Maxime Faymonville and Javiera Riffo and Jonas Rieger and Carsten Jentsch},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.14239},
year = {2025}
}
备注
3 pages