关于双变量 Frank 共价积分量点估计的一些结果
统计方法学
2025-07-01 v1
摘要
本文涉及双变量 Frank 共价积分量关联参数的估计问题。尽管 Frank 共价积是阿基米德类共价积之一，广泛应用于金融领域，但关于其关联参数从统计推断角度的注意力相对有限。大多数已使用 Frank 共价积的现有工作侧重于从计算上估计该参数，然后再在应用领域中使用它，主要集中在金融领域。本研究从全面的角度对关联参数的点估计进行了研究，分析了三种估计方法在偏差、均方误差（MSE）、相对偏差和相对 MSE 方面的表现。我们注意到，在接近零的邻域内，矩估计法（MMEs）在某种程度上表现良好，尽管最大似然估计（MLE）在整体性能上最佳。进一步地，MMEs 和 MLE 在偏差方面表现为相互对立。然而，我们的一些结果与 Genest（1987）[引用] 的结果不一致。尽管如此，这项研究补充了 Genest（1987）[引用] 的概述性工作，为包括 MLE 在内的三种点估计器的行为提供了有趣的见解，MLE 的渐近行为在我们发现的 n≥75 时表现良好。
引用
@article{arxiv.2506.23110,
title = {Some Results on Point Estimation of the Association Parameter of a Bivariate Frank Copula},
author = {Yen-Anh Thi Pham and Huynh To Uyen and Nabendu Pal},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.23110},
year = {2025}
}