用 copula 耦合夫妇：风险态度同配匹配分析
统计方法学
2018-12-11 v3 应用统计
摘要
我们利用来自德国社会经济面板 (German Socio-Economic Panel) 2004-2012 年间已婚夫妇中男性和女性风险态度的自我报告（有序）数据，研究了风险态度上的同配匹配模式。我们应用了一种新颖的基于 copula 的二元面板有序模型。估计分两步：首先，使用基于 copula 的马尔可夫模型分别关联男性和女性在不同时间段的响应边际分布；其次，使用另一个 copula 来耦合男性和女性在条件（于过去）分布。我们发现正依赖性，既在分布中部，也在联合尾部，并将其解释为正同配匹配 (PAM)。因此我们拒绝基于风险分担假设的标准同配匹配理论，而支持基于替代假设的模型，例如主体控制收入风险的能力。我们还发现了“同化”的证据；即 PAM 似乎随婚姻年限增加而增强。
引用
@article{arxiv.1604.05589,
title = {Coupling couples with copulas: analysis of assortative matching on risk attitude},
author = {Aristidis K. Nikoloulopoulos and Peter G. Moffatt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.05589},
year = {2018}
}