边际分布发生变化时多元数据横截面依赖中变点检测的一些结果
统计理论
2016-03-28 v2 统计理论
摘要
若干文献已提出用于检测随机向量分布中断点的检验。然而，对于涉及向量各分量之间依赖关系发生变化的备择假设，这些检验的功效往往较低。近期论文提出了用于检测随机向量 copula（联结函数）变化的具体检验，但它们无法在边际分布恒定的条件之外得出依赖结构发生变化的结论。本文的目标是提出一种检验，用于在边际分布于已知时刻发生变化时检测 copula 中的断点。该检验的性能通过蒙特卡洛模拟加以说明。
引用
@article{arxiv.1506.01894,
title = {Some results on change-point detection in cross-sectional dependence of multivariate data with changes in marginal distributions},
author = {Tom Rohmer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.01894},
year = {2016}
}
备注
16 pages, 5 tables