检测多元极值分布依赖关系的突变
统计方法学
2015-05-06 v1
摘要
在环境科学中，评估极端测量值之间的依赖性在观测期内是否发生改变常常是令人关注的。这项工作的目的是提出一种对此类变化特别敏感的统计检验。所得过程还被扩展以允许在边际分布存在已知突变的情况下检测极值依赖性的变化。通过仿真研究了所提检验两个版本的有限样本行为。基于水文数据集的实例演示结束了本工作。
引用
@article{arxiv.1505.00954,
title = {Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions},
author = {Axel Bücher and Paul Kinsvater and Ivan Kojadinovic},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.00954},
year = {2015}
}
备注
32 pages, 5 figures, 2 tables