多元极值中变点的追踪
统计方法学
2020-11-11 v1 统计金融
摘要
在本文中，我们设计了一种用于追踪和建模多元极值依赖结构中变点的统计方法。该方法受加密资产的案例研究启发并以其为例进行说明。
引用
@article{arxiv.2011.05067,
title = {Tracking change-points in multivariate extremes},
author = {Miguel de Carvalho and Manuele Leonelli and Alex Rossi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.05067},
year = {2020}
}